نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۱۲ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به بالا: ۳۹ درصد

میانگین افزایش پس از شکست^***: ۸ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: ۴۰ درصد

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به بالا در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند محاسبه شده است و نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
یک کندل	این الگو از یک کندل تشکیل شده است.
روند نزولی	به جستجوی آن در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قیمت بپردازید.
بسته شدن	قیمت بسته شدن می‌بایست در محدوده ۲۵ درصدی از سقف آن باشد.
بلندی	به جستجوی کندل خیلی بلند بپردازید. برای محاسبه آمار و ارقام از کندل‌هایی استفاده شده است که ارتفاعشان سه برابر میانگین یک ماه گذشته (در مقیاس روزانه) بوده است.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
بازگشتی	فرض بر اینست که این الگو بصورت بازگشتی عمل نماید. اما این اتفاق تنها در ۳۸ درصد مواقع می‌افتد. یعنی بیشتر عملکرد ادامه‌دهنده داشته و اکثر مواقع انتظار داشته باشید که قیمت به کاهش خود ادامه دهد.
خرید/ فروش	زمانی که قیمت بالای سقف الگو یا زیر کف آن بسته شد، با قیمت باز شدن کندل بعدی خرید نموده یا بفروشید.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو در ۴۰ درصد مواقع (در بازار صعودی و شکست از بالا) از این قاعده پیروی میکند. ارتفاع الگو را اندازه گرفته و بسته به جهت شکست به قیمت سقف الگو اضافه یا از قیمت کف آن کسر نمایید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو (دنبال روند صعودی هستیم) از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار/ جهت شکست	خروج ۵ درصد	میانگین افزایش
بازار صعودی و شکست از بالا	۳۹ درصد	۸ درصد
بازار صعودی و شکست از پایین	۴۵ درصد	۸- درصد
بازار نزولی و شکست از بالا	۳۵ درصد	۷ درصد
بازار نزولی و شکست از پایین	۲۰ درصد	۱۶- درصد

جدول بالا نرخ خروج سربه‌سر را بر اساس شرایط بازار و به همراه میانگین افزایش نمایش می‌دهد. از آنجایی که این الگو قرار است به عنوان معکوس‌کننده روند نزولی عمل نماید، لذا شکست‌ها رو به بالا فرض شده‌اند.

خروج سربه‌سر زمانی اتفاق می‌افتد که سهم نتواند در جهت شکست بیش از ۵ درصد حرکت نماید.

این نرخ ممکن است بالا به نظر برسد، اما این موضوع در رابطه با الگوهای کوتاه‌مدت نظیر این الگو امری معمول است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
بازار صعودی و شکست از بالا	۴۰ درصد
بازار صعودی و شکست از پایین	۳۳ درصد
بازار نزولی و شکست از بالا	۳۱ درصد
بازار نزولی و شکست از پایین	۴۷ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که روش هدف‌گذاری در چند درصد مواقع  عملکرد مناسبی دارد. از قاعده هدف‎گذاری برای تخمین میزان افزایش استفاده نمایید.

برای انجام این کار، ارتفاع الگو را از بالاترین سقف تا پایین‌ترین کف آن اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را بسته به جهت شکست به بالاترین سقف اضاقه یا از پایین‌ترین کف کسر می‌نماییم تا به هدف برسیم.

بهترین عملکرد این روش در بازار نزئلی و پس از شست الگو از پایین رخ میدهد که ۴۷ درصد از الگوها به هدف خود میرسند.