کارل وی نزولی

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: رتبه‌بندی نشده

نرخ خروج سر­به­‌سر^*: ۲۴ درصد

میانگین کاهش: ۱۴ درصد

نرخ وقوع پولبک ^**: ۶۳ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۳۶ درصد (ارتفاع الگو از سقف D کسر میگردد)

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن­شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی­دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Pullback

*** این آمار و ارقام از سقف الگو محاسبه نمیشوند، بلکه از نقطه D محاسبه میگردند.

 

راهنمای شناسایی الگو:

 

شکل زیر نشان میدهد که یک الگوی ایده‌آل کارل وی چگونه بنظر خواهد رسید. قسمت ABCD آن شبیه به یک الگوی کف بازشونده می‌باشد. خط واصل نقاط A و C سرپایینی بوده و خط واصل نقاط B و D سربالایی می‌باشد. نقطه D ممکن است دور از سایر نقاط بوده و نیز این نقطه جزئی از الگوی کف بازشونده نمی‌باشد. این ۵ چرخش قیمت بسیار شبیه به الگوهای فیبوناچی بوده با این تفاوت که نسبت‌های فیبوناچی بین اضلاع آن حاکم نمی‌باشد.

 

مشخصات	شرح
شکل الگو	به جستجوی یک سقف موضعی (مینور) پرداخته که منتهی به یک الگوی بازشونده بوده طوری که کف دوم (C) زیر کف اول (A) بوده و سقف دوم (D) بالای سقف اول (B) باشد.
چرخش X	X یک سقف موضعی است. چنانچه قیمت بیش از ۱۵ درصد رشد داشته باشد (رشد از E تا X)، الگوی حاصله عملکرد بهتری خواهد داشت. افت قیمت پس از تکمیل الگو بهتر شده و همچنین ارقام مربوط به شکست (عدم موفقیت) الگو تقریبا نصف میشود.
چرخش A	نقطه A زیر نقطه X می‌باشد. این نقطه یک کف موضعی(مینور) بوده و پایین‌ترین نقطه بین X و A خواهد بود. هیچ سقفی بالاتر از X نباید حد فاصل X و A وجود داشته باشد.
چرخش B	سقف B بالای نقطه A و زیر نقطه X قرار دارد. هیچ سقفی بالاتر از B و هیچ کفی پایین‌تر از A نباید بین نقاط A و B وجود داشته باشد.
چرخش C	نقطه C زیر کف A قرار داشته و پایین‌ترین نقطه حد فاصل A و خود C خواهد بود. هیچ سقفی بالاتر از B نباید بین نقاط B و C وجود داشته باشد.
چرخش D	نقطه D بالای نقطه B ولی زیر نقطه X قرار دارد. مجددا هیچ سقفی نباید بالاتر از D و هیچ کفی نباید پایین‌تر از C حدفاصل نقاط C و D وجود داشته باشد.
شکست الگو	بسته شدن الگو بالای سقف (X) یا زیر کف آن (C) شکست الگو را رقم خواهد زد.

 

نکات معاملاتی:

 

تنها کمی بیش از نیمی از مواقع (۵۴ درصد)، الگو از بالا شکسته میشود. شکست الگو از بالا یعنی قیمت بالای سقف آن (X) بسته شود؛ پیش از آنکه زیر کف آن (C) بسته شده باشد. بااینحال روش معاملاتی ما باز کردن پوزیشن فروش پس از رسیدن قیمت به نقطه D و گرفتن تایید چرخش می‌باشد. این روش معاملاتی در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف­‌گذاری      حرکت پس از D
قاعده هدف­‌گذاری	به شکل سمت چپ نگاه بیندازید. ارتفاع الگو را از بلندترین سقف (X) تا پایین­ترین کف (C) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب و نهایتا برای رسیدن به هدف،  نتیجه را از نقطه D کسر نمایید.
ادامه‌دهنده‌ها بهترینند	اگر الگوی کارل وی بصورت ادامه‌دهنده روند نزولی عمل نماید (یعنی قیمت طی روند نزولی به سقف موضعی(مینور) X برسد، عملکرد الگو بهتر بوده و شکست (عدم موفقیت) آن کاهش خواهد یافت.
حرکت پس از D	به نمودار حرکت قیمت پس از نقطه D در سمت چپ نگاه بیندازید. هنگامی که قیمت از D به سمت G حرکت مینماید، در ۹۴ درصد مواقع به B خواهد رسید. همچنین در ۵۴ درصد مواقع به A و در ۳۹ درصد مواقع به C میرسد. این درصدها ایده‌ای از حرکت قیمت پس از رسیدن به نقطه D را در اختیار شما قرار میدهد.
ورود	چالش اصلی در رابطه با این الگو تأیید چرخش روند در نقطه D می‌باشد. یکی از روش‌ها اینست که پس از نقطه D، سه کندل با سقف پایین‌تر شکل بگیرد. این روش باصطلاح “پایین ۳” نامیده میشود. روش دیگر اینست که صبر نماییم تا زمانی که قیمت ۲۵ درصد از ارتفاع الگو (اختلاف X و C) را از D به سمت پایین طی نموده و پس از آن وارد پوزیشن فروش شویم. این درصدها از ۱۰ الی ۳۵ درصد قابل تغییر بوده که میتوانید بر اساس تجربه درصد مورد نظر خود را تعیین نمایید.

 

بهینه‌سازی عملکرد:

 

در زیر مواردی آورده شده که سبب بهبود عملکرد الگو میگردند. البته صرفا تحقق تعدادی از آنها الزاما سبب بهبود عملکرد نشده ولی تحقق همزمان تمام آنها قطعا عملکرد را بهبود خواهد بخشید.

• اگر نقطه D حدفاصل یک‌سوم محدوده نوسان سالانه باشد، عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.
• الگوهایی که نسبت ارتفاع آنها به قیمت نقطه D کمتر از ۱۱.۶ درصد (در مقیاس روزانه) باشد، عملکرد بهتری خواهند داشت.
• الگوهای با طول کمتر از ۲۹ روز تقویمی (در مقیاس روزانه) عملکرد بهتری خواهند داشت.
• چنانچه روند اصلی (از نقطه D تا یک سال پیش از آن در مقیاس روزانه) نزولی باشد، عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.
• چنانچه الگو بصورت ادامه‌دهنده روند نزولی عمل نماید، انتظار شکست (عدم موفقیت) کمتر و افت بیشتری را خواهیم داشت.