سه کف- یک سقف

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۱۴ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به بالا: ۳۸ درصد

میانگین افزایش پس از شکست^***: ۹ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: ۵۶ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به بالا در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند محاسبه شده است و نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
۴ کندل	این الگو از چهار کندل تشکیل شده است که متشکل از ۳ کف (هریک از سه کندل اول دارای کف پایین‌تر نسبت به کندل قبلی) و یک کندل برگشتی (سقف) است.
کف‌های پایین‌تر	به دنبال دو کف قیمتی پایین‌تر بطور متوالی (با استفاده از سه کندل) در نمودار باشید. مهم نیست که سقف قیمتی کندلها چگونه به نظر میرسد؛ تنها کافیست کف هر کندل پایین‌تر از کف کندل قبلی باشد .
سقف بالاتر	آخرین کندل (کندل برگشتی) دارای سقف قیمتی بالاتر نسبت به سقف کندل اول بوده و  موقعیت کف آن (آخرین کندل) تاثیری نخواهد داشت.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
ادامه‌دهنده	این الگو در ۵۳ درصد مواقع بعنوان الگوی ادامه‌دهنده عمل میکند. به عبارت دیگر این الگو به جای اینکه در بیشتر مواقع طبق فرضیات عمل نماید، برعکس عمل کرده و شکست میخورد. زیرا فرض بر این است که به عنوان الگوی بازگشتی عمل کند.
ادامه‌دهنده	در این نوع الگو آنهایی که بعنوان ادامه‌دهنده روند عمل میکنند، عملکرد بهتری نسبت به آنهایی که بصورت برگشت‌دهنده روند کوتاه‌مدت عمل مینمایند، دارند. این بدان معناست که به دنبال افزایش قیمتی باشید که به الگو منتهی میشود (میانگین ۹ درصد سود در ادامه‌دهنده‌ها در برابر ۸ درصد سود در بازگشتی‌ها). نتایج برای بازار نزولی هم یکسان است.
خرید	با قیمت باز شدن کندل بعدی خرید نمایید.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو در ۵۶ درصد مواقع (در بازار صعودی) از این قاعده پیروی میکند. ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و به قیمت سقف الگو اضافه نمایید تا به هدف قیمتی خود برسید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند روزانه، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار	خروج ۵ درصد	میانگین کاهش
صعودی	۳۸ درصد	۹ درصد
نزولی	۳۴ درصد	۹ درصد

جدول بالا نرخ خروج سربه‌سر را بر اساس شرایط بازار و به همراه میانگین کاهش نمایش می‌دهد. از آنجایی که این الگو قرار است به عنوان معکوس‌کننده روند صعودی عمل نماید، لذا شکست‌ها رو به پایین فرض شده‌اند.

خروج سربه‌سر زمانی اتفاق می‌افتد که سهم نتواند بیش از ۵ درصد کاهش یابد.

این نرخ ممکن است بالا به نظر برسد، اما این موضوع در رابطه با الگوهای کوتاه‌مدت نظیر این الگو امری معمول است. بیشترین آن در بازار صعودی رخ داده که در ۳۸ درصد مواقع موفق به حداقل کاهش ۵ درصدی نمیشود. میانگین کاهش تنها ۹ درصد است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
صعودی	۵۶ درصد
نزولی	۴۷ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که روش هدف‌گذاری در چند درصد مواقع  عملکرد مناسبی دارد. از قاعده هدف‌‎گذاری برای تخمین میزان افزایش استفاده نمایید.

برای انجام این کار، ارتفاع الگو را از بالاترین سقف تا پایین‌ترین کف آن اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را به بالاترین سقف اضافه می‌نماییم تا به هدف برسیم.

بهترین عملکرد این روش در بازار صعودی رخ میدهد که ۵۶ درصد از الگوها به هدف خود میرسند.