سه سقف- یک کف

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۱۰ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به پایین: ۴۶ درصد

میانگین کاهش پس از شکست^***: ۶ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۴۵ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به پایین در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس کف روند محاسبه شده است و نه بر اساس کف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
۴ کندل	این الگو از چهار کندل تشکیل شده است که ۳ سقف (هریک از سه کندل اول دارای سقف بالاتر نسبت به کندل قبلی) و یک کندل برگشتی (کف) است.
سقف‌های بالاتر	به دنبال دو سقف قیمتی بالاتر بطور متوالی (با استفاده از سه کندل) در نمودار باشید. مهم نیست که کف قیمتی کندلها چگونه به نظر میرسد؛ تنها کافیست سقف هر کندل بالاتر از سقف کندل قبلی باشد .
کف پایین‌تر	آخرین کندل (کندل برگشتی) دارای کف قیمتی پایین‌تر نسبت به کف کندل اول بوده و موقعیت سقف آن (آخرین کندل) تاثیری نخواهد داشت.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
بازگشتی	این الگو در ۵۲ درصد مواقع بصورت بازگشتی عمل مینماید. به عبارت دیگر جهت روند پس از شکل‌گیری این الگو تقریبا تصادفی است.
ادامه‌دهنده	در این الگو آنهایی که به عنوان ادامه‌دهنده روند کوتاه‌مدت عمل میکنند، عملکرد بهتری نسبت به آنهایی که به عنوان بازگشتی عمل مینمایند، خواهند داشت. این بدان معناست که به دنبال الگوهایی باشید که در پی روند نزولی کوتاه‌مدت شکل گرفته‌اند. (میانگین کاهش ۷ درصد برای ادامه‌دهنده‌ها در برابر میانگین کاهش ۶ درصدی برای بازگشتی‌ها). نتایج برای بازار نزولی هم رفتار مشابهی داشته است (به ترتیب ۱۴ درصد در برابر ۱۳ درصد).
فروش	با قیمت باز شدن روز بعد از آخرین کندل، میتوانید پوزیشن فروش خود را باز نمایید.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو در ۴۵ درصد مواقع (در بازار صعودی) از این قاعده پیروی مینماید. ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و از قیمت کف الگو کسر نمایید تا به هدف قیمتی برسید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند روزانه، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار	خروج ۵ درصد	میانگین کاهش
صعودی	۴۶ درصد	۶ درصد
نزولی	۲۹ درصد	۱۴ درصد

جدول بالا نرخ خروج سربه‌سر را بر اساس شرایط بازار و به همراه میانگین کاهش نمایش می‌دهد. از آنجایی که این الگو قرار است به عنوان معکوس‌کننده روند صعودی عمل نماید، لذا شکست‌ها رو به پایین فرض شده‌اند.

خروج سربه‌سر زمانی اتفاق می‌افتد که سهم نتواند بیش از ۵ درصد کاهش یابد.

این نرخ ممکن است بالا به نظر برسد، اما این موضوع در رابطه با الگوهای کوتاه‌مدت نظیر این الگو امری معمول است. بیشترین آن در بازار صعودی رخ داده که در ۴۶ درصد مواقع موفق به حداقل کاهش ۵ درصدی نمیشود. میانگین کاهش تنها ۶ درصد است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
صعودی	۴۵ درصد
نزولی	۵۳ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که روش هدف‌گذاری در چند درصد مواقع  عملکرد مناسبی دارد. از قاعده هدف‎گذاری برای تخمین میزان کاهش استفاده نمایید.

برای انجام این کار، ارتفاع الگو را از بالاترین سقف تا پایین‌ترین کف آن اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را از پایین‌ترین کف کسر می‌نماییم تا به هدف برسیم.

بهترین عملکرد این روش در بازار نزولی رخ میدهد که ۵۳ درصد از الگوها به هدف خود میرسند.