سقف مستطیلی

سقف‌های مستطیلی به این دلیل که قیمت از پایین وارد الگو میشود بعنوان سقف شناخته میشوند. شکست‌های رو به بالا عملکردی استثنایی داشته اما شکست‌های رو به پایین عملکرد وحشتناکی دارند.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای شکست‌های بالا/پایین: ۴ از ۳۹ (شکست از بالا) ، ۳۲ از ۳۶ (شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به‌سر^* پس از شکست رو به بالا/ پایین: ۱۵ درصد/ ۳۴ درصد

میانگین افزایش/ کاهش پس از شکست از بالا/پایین: ۵۱ درصد/ ۱۳ درصد

نرخ وقوع تروبک/ پولبک ^**: ۶۶ درصد/ ۶۴ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/ پایین: ۷۸ درصد/ ۵۴ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند قیمت منتهی به الگو	روند قیمتی منتهی به الگو صعودی میباشد.
شکل الگو	روند قیمت دارای سقف و کف صاف بوده که از یک سمت الگو به سمت دیگر آن نوسان می‌نماید.
خطوط روند	دو خط تقریبا افقی که حرکت قیمت را محدود می‌نمایند.
برخوردها	قیمت باید یک خط را حداقل سه بار و دیگری را حداقل دو بار لمس نماید؛ با سقف‌ها و کف‌های مستقل.
حجم	۷۰ درصد مواقع نزولی است.
شکست الگو	۶۳ درصد مواقع از بالا شکسته میشود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری
قاعده هدف‌گذاری	ارتفاع بین دو خط روند ( A و B در شکل سمت راست ) را محاسبه کنید و سپس آن را در درصد براورده شدن هدف قیمتی ضرب کنید و آن را به خط روند بالا ( B برای شکست های رو به بالا ) اضافه کرده یا از خط روند پایین ( A در شکست های  رو به پایین ) کم کنید تا به هدف قیمتی ( C ) برسید.
منتظر شکست بمانید	از آنجایی که شکست می‌تواند در هر دو جهت اتفاق بیفتد، لذا منتظر بمانید تا قیمت در خارج از خطوط روند بسته شود.
معامله درون‌الگویی	اگر مستطیل به اندازه کافی بلند است، مینوانید در خط روند پایین خرید نموده و در بالا بفروشید و سپس بر عکس عمل نمایید.
ارتفاع الگو	الگوهای بلند عملکرد بهتری نسبت به الگوهای کوتاه دارند.
کف سالانه	مستطیل‌ها صرف نظر از جهت شکست، وقتی در یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه واقع شوند، بهترین عملکرد را خواهند داشت.
افزایش/کاهش ناقص*	افزایش ناقص قیمت، در ۷۵ درصد مواقع شکست رو به پایین الگو را پیش‌بینی نموده و کاهش ناقص قیمت، در ۷۹ درصد مواقع شکست رو به بالای الگو را پیش‌بینی می‌نماید.
تروبک (عقبگرد نزولی قیمت) و پولبک (عقبگرد صعودی قیمت)	تروبک و پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردند.

* افزایش ناقص بدین معنی است که قیمت پس از برخورد به خط روند تحتانی تغییر جهت داده، اما پس از طی مسافتی، در میانه راه رسیدن به خط روند فوقانی بازگردد. “کاهش ناقص” عکس این می‌باشد.