سقف بازشونده

الگوی سقف بازشونده عملکرد ضعیفی دارد. نرخ خروج سربه‌سر بالاتر از حد متوسط الگوهای مختلف و نیز میانگین افزایش یا کاهش پایین‌تری از حد متوسط دارد. افزایش و کاهش ناقص قیمت، به پیش‌بینی جهت شکست کمک نموده و به معامله گر اجازه میدهد زودتر وارد معامله شود، اما ریسک معامله را نیز افزایش میدهد.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای شکست‌های بالا/پایین: ۲۲ از ۳۹ (شکست از بالا) ، ۲۸ از ۳۶ (شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به‌سر^* پس از شکست رو به بالا/ پایین: ۱۸ درصد/ ۲۷ درصد

میانگین افزایش/ کاهش پس از شکست از بالا/پایین: ۴۲ درصد/ ۱۳ درصد

نرخ وقوع تروبک/ پولبک ^**: ۶۷ درصد/ ۶۷ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/ پایین: ۶۶ درصد/ ۴۲ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند قیمت منتهی به الگو	روند قیمتی منتهی به الگو نزولی میباشد.
شکل الگو	سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر، به شکل یک بلندگو.
خطوط روند	خط روند بالا دارای شیب مثبت و خط روند پایین دارای شیب منفی است.
برخوردها	حداقل باید پنج بار خطوط را لمس نماید، یک خط را حداقل سه بار و دیگری را حداقل دو بار؛ با سقف‌ها و کف‌های مستقل.
فضای خالی	قیمت باید از یک طرف الگو به طرف دیگر عبور کرده و فضا را با حرکت خود پر نماید.
شکست الگو	در هر جهتی میتواند اتفاق بیفتد (۶۰ درصد مواقع رو به بالا) و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در بالای خط روند فوقانی یا زیر خط روند تحتانی بسته شده یا از نقطه پایانی الگو نفوذ نماید.

 

نکات معاملاتی:

 

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری
قاعده هدف‌گذاری	اختلاف بین بلندترین سقف (A) و پایین‌ترین کف (B) را محاسبه کنید تا ارتفاع الگو بدست بیاید، ارتفاع را به سقف الگو اضافه (شکست از بالا) یا از کف الگو کسر(شکست از پایین) نمایید. همچنین می‌توانید ارتفاع را ابتدا در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب نموده و سپس آن را به سقف آن اضافه (شکست از بالا) یا از کف آن (شکست از پایین) کسر نمایید تا به هدف قیمتی مورد نظر برسید.
معامله درون‌الگویی	زمانی که قیمت از خط روند تحتانی بازمیگردد، خرید نموده و زمانی که در خط روند فوقانی معکوس میگردد، پوزیشن فروش باز نمایید.
خرید در سومین برخورد	وقتی که قیمت برای سومین بار خط روند پایین را لمس و شروع به افزایش نمود، خرید نمایید.
پوزیشن فروش در خط روند فوقانی	وقتی که قیمت خط روند بالایی را لمس و شروع به کاهش نمود، سهم خود را فروخته یا پوزبشن فروش باز نمایید.
افزایش ناقص	پیش‌بینی جهت شکست بر اساس افزایش ناقص قیمت در ۵۲ درصد مواقع کارساز است.
کاهش ناقص	پیش‌بینی جهت شکست بر اساس کاهش ناقص قیمت در ۷۲ درصد مواقع کارساز است.
روند قیمت	در ارتباط با شکست رو به بالا، بهترین الگوها آنهایی هستند که روند منتهی به آنها یک روند نزولی میان‌مدت ( ۳ تا ۶ ماهه) باشد.
کف سالانه	شکست‌های رو به پایین که در نزدیکی کف سالانه  رخ میدهند، بهترین عملکرد را داشته و شکست‌های رو به بالا محدوده یک‌سوم میانی را ترجیح میدهند.
حجم	بهترین کارایی زمانی است که روند حجم در طی الگو صعودی باشد (برای هر دو جهت شکست).
شکست الگو	جهت شکست در ۶۰ درصد مواقع از بالا است.
تروبک (عقبگرد نزولی قیمت) و پولبک (عقبگرد صعودی قیمت)	تروبک و پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردند.