نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۲۰ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به بالا: ۳۳۹ درصد (شکست از بالا)

میانگین افزایش پس از شکست^***: ۸ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: ۷۳ درصد

 

* براساس میانگین افزایش در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به بالا در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
۳ کندل	الگو از یک کندل تشکیل شده است، اما برای تشخیص آن از سه کندل استفاده میشود، از یک کندل قبل تا یک کندل پس از الگو.
روند منتهی به الگو	به دنبال الگو در یک روند نزولی کوتاه‌مدت باشید. به عبارت دیگر منتظر یک شکست رو به بالا (بسته شدن قیمت بالاتر از سقف الگو) باشید.
قیمت باز و بسته شدن	قیمت باز و بسته شدن الگو باید در محدوده ۲۵ درصدی از سقف آن باشد.
کندل‌های اطراف	کف قیمت دو کندل مجاور باید بالاتر از حد وسط کندل باشد.
ارتفاع	بلندی این الگو باید حداقل به اندازه میانگین ارتفاع کندل‌های یک ماه گذشته (در مقیاس روزانه) باشد.
حجم	حجم در این الگو بهتر است بالا باشد که به دلیل کمیاب بودن این الگو این یک الزام نخواهد بود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
بازگشتی	فرض بر این است که این الگو بعنوان یک الگوی برگشت‌دهنده روند نزولی عمل نماید. فقط آنهایی را معامله کنید که روند نزولی کوتاه‌مدت را معکوس می‌نمایند.
خرید	پس از بسته شدن قیمت در بالاتر از سقف الگو، با باز شدن قیمت کندل بعد اقدام خرید نمایید.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو در ۷۳ درصد مواقع (در بازار صعودی) از این قاعده پیروی میکند (یعنی به هدف برخورد می‌نماید). ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و به سقف آن اضافه نمایید تا به هدف برسید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو (دنبال روند نزولی هستیم) از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار	خروج ۵ درصد	میانگین افزایش
بازار صعودی	۳۹ درصد	۸ درصد
بازار نزولی	۳۱درصد	۱۰ درصد

در جدول فوق نرخ خروج سربه‌سر بر اساس شرایط بازار به همراه میانگین کاهش مرتب و فهرست شده است. از آنجا که این الگو به عنوان برگشت‌دهنده روند نزولی عمل مینماید، به دنبال شکست‌های رو به بالا هستیم.

خروج سربه‌سر زمانی اتفاق می‌افتد که سهام نتواند در جهت شکست بیش از ۵ درصد حرکت کند.

این نرخ ممکن است بالا به نظر برسد، اما این برای الگوهای کوتاه‌مدت مانند این الگو امری معمول است.

بیشترین نرخ در بازار صعودی (۳۹ درصد مواقع) رخ میدهد که قیمت از افزایش بیش از ۵ درصدی ناتوان است. میانگین افزایش فقط ۸ درصد است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
بازار صعودی	۷۳ درصد
بازار نزولی	۶۵ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که قاعده هدف‌گذاری در چند درصد مواقع کارکرد مناسبی دارد. از این روش برای تخمین میزان حرکت قیمت پس از شکست الگو استفاده نمایید.

برای انجام این کار ارتفاع را از سقف تا کف الگو اندازه‌گیری و مقدار به دست آمده را به سقف آن اضافه نمایید تا به هدف خود دست یابید.

بهترین عملکرد این روش در بازار صعودی رخ می‌دهد که ۷۳ درصد از الگوها به هدف مورد نظر میرسند.