نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۲۰ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به پایین: ۴۸ درصد (شکست از پایین)

میانگین کاهش پس از شکست^***: ۶ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۶۷ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به پایین در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس کف روند محاسبه شده است و نه بر اساس کف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
۳ کندل	الگو از یک کندل تشکیل شده است، اما برای تشخیص آن از سه کندل استفاده میشود، از یک کندل قبل تا یک کندل پس از الگو.
روند منتهی به الگو	به دنبال الگو در یک روند صعودی کوتاه‌مدت باشید. به عبارت دیگر منتظر یک شکست رو به پایین (بسته شدن قیمت زیر ازکف الگو) باشید.
قیمت باز و بسته شدن	قیمت باز و بسته شدن الگو باید در محدوده ۲۵ درصدی از کف آن باشد.
کندل‌های اطراف	سقف قیمت دو کندل مجاور باید پایین‌تر از حد وسط کندل باشد.
ارتفاع	بلندی این الگو باید حداقل به اندازه میانگین ارتفاع کندل‌های یک ماه گذشته (در مقیاس روزانه) باشد.
حجم	حجم در این الگو بهتر است بالا باشد که به دلیل کمیاب بودن این الگو این یک الزام نخواهد بود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
بازگشتی	فرض بر این است که این الگو بعنوان یک الگوی برگشت‌دهنده روند صعودی عمل نماید. فقط آنهایی را معامله کنید که روند صعودی کوتاه‌مدت را معکوس می‌نمایند.
فروش	پس از بسته شدن قیمت در زیر کف الگو، با باز شدن قیمت کندل بعد اقدام به فروش یا باز کردن پوزیشن فروش نمایید.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو در ۶۷ درصد مواقع (در بازار صعودی) از این قاعده پیروی میکند (یعنی به هدف برخورد می‌نماید). ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و از کف آن کسر نمایید تا به هدف برسید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو (دنبال روند صعودی هستیم) از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار	خروج ۵ درصد	میانگین کاهش
بازار صعودی	۴۸ درصد	۶ درصد
بازار نزولی	۳۱ درصد	۱۰ درصد

در جدول فوق نرخ خروج سربه‌سر بر اساس شرایط بازار به همراه میانگین افزایش مرتب و فهرست شده است. از آنجاکه این الگو به عنوان برگشت‌دهنده روند صعودی عمل میکند به دنبال شکست‌های رو به پایین هستیم.

خروج سربه‌سر زمانی اتفاق می‌افتد که سهام نتواند در جهت شکست بیش از ۵ درصد حرکت کند.

نرخ شکست ممکن است بالا به نظر برسد، اما این برای الگوهای کوتاه‌مدت مانند این الگو امری معمول است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
بازار صعودی	۶۷ درصد
بازار نزولی	۶۷ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که این قاعده در چند درصد مواقع کارکرد مناسبی دارد. از این روش برای تخمین میزان حرکت قیمت پس از شکست الگو استفاده نمایید.

 برای انجام این کار ارتفاع را از سقف تا کف الگو اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را از کف آن کسر نمایید تا به هدف خود دست یابید.

فارغ از جهت بازار، قیمت در ۶۷ درصد مواقع به هدف دست خواهد یافت.