الگوی بازگشتی گشایش-پایان، روند نزولی

 

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۵ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به بالا: ۴۲ درصد (شکست از بالا)

میانگین افزایش پس از شکست^***: ۷ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: ۸۲ درصد

 

* براساس میانگین افزایش در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به بالا در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
۱ کندل	این الگو از یک کندل تشکیل شده است اما به قیمت بسته شدن کندل قبلی نیز وابسته می‌باشد.
روند نزولی	به دنبال الگو در یک روند نزولی کوتاه‌مدت باشید.
گشایش	قیمت باز شدن باید در محدوده ۲۵ درصدی از کف آن باشد.
پایان	قیمت بسته شدن کندل باید در محدوده ۲۵ درصدی از سقف آن بوده و همچنین پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز قبل باشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
بازگشتی	فرض بر این است که این الگو به عنوان یک الگوی برگشت‌دهنده روند روند نزولی عمل نماید. با این حال بررسی‌ها نشان میدهد که این امر تنها در ۵۱ درصد موارد در بازار صعودی عمل میکند. به عبارت دیگر جهت شکست رندوم است.
معامله	پس از بسته شدن قیمت در بالای سقف یا زیر کف الگو، با قیمت باز شدن کندل بعدی، اقدام به انجام معامله خرید یا فروش نمایید.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو در ۸۲ درصد مواقع (در بازار صعودی، شکست رو به بالا) از این قاعده پیروی میکند. ارتفاع الگو را اندازه‌گیری و بسته به جهت شکست به سقف آن اضافه یا از ف آن کسر نمایید تا به هدف خود دست یابید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو (دنبال روند نزولی هستیم) از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار	خروج ۵ درصد	میانگین افزایش/کاهش
بازار صعودی و شکست رو به بالا	۴۲ درصد	۷ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین	۵۱ درصد	۶- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا	۳۳ درصد	۱۰ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین	۲۷ درصد	۱۲- درصد

در جدول فوق نرخ خروج سربه‌سر بر اساس شرایط بازار به به همراه میانگین افزایش وکاهش مرتب و فهرست شده است.

خروج سربه‌سر زمانی اتفاق می‌افتد که سهام نتواند در جهت شکست بیش از ۵ درصد حرکت کند.

این نرخ ممکن است بالا به نظر برسد، اما این برای الگوهای کوتاه‌مدت مانند این الگو امری معمول است.

بیشترین نرخ در بازار صعودی رخ داده که در ۴۲ الی ۵۱ درصد مواقع، قیمت نمیتواند پس از شکست الگو، بیش از ۵ درصد در جهت شکست پیشروی نماید.

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
بازار صعودی و شکست رو به بالا	۸۲ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین	۸۰ درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا	۷۵ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین	۸۱ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که این روش هدف‌گذاری در چند درصد مواقع کارآیی مناسبی دارد. از این روش برای تخمین میزان حرکت احتمالی پس از شکست الگو استفاده میگردد.

برای انجام این کار ارتفاع را از سقف تا کف الگو اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را به بسته به جهت شکست به سقف اضافه یا از کف آن کسر نمایید تا به هدف خود دست یابید.