الگوی بازگشتی پیووت- روند نزولی

Pivot Point Reversal, Downtrend

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی*: ۱۷ از ۲۳
نرخ خروج سر­به‌سر**  پس از شکست رو به پایین: ۴۳ درصد
میانگین کاهش پس از شکست*** :۷ درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۷۷ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به پایین در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس کف روند محاسبه شده است و نه بر اساس کف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

یک کندل این الگو از یک کندل تشکیل شده است.
روند نزولی به دنبال این الگو در یک روند نزولی کوتاه‌مدت باشید.
بسته شدن قیمت بسته شدن باید بالاتر از سقف کندل قبل باشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

بازگشتی فرض بر این است که این الگو بعنوان یک الگوی برگشت‌دهنده روند نزولی عمل می‌نماید. با این حال بررسی‌ها نشان میدهد که این امر تنها در ۳۱ درصد مواقع در بازار صعودی عمل میکند.
خرید/ فروش وقتی که قیمت بالای سقف الگو بسته شد، معامله خرید انجام داده و زمانی که قیمت زیر کف آن بسته شد، معامله فروش انجام دهید.
قاعده هدف‌گذاری این الگو در ۷۷ درصد مواقع (در بازار صعودی و شکست رو به بالا) از این قاعده پیروی مینماید. ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و به سقف الگو اضافه (شکست از بالا) یا از کف الگو کسر (شکست از پایین) نمایید تا به هدف برسید.

 

آمار عملکرد:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو (دنبال روند نزولی هستیم) از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار / جهت شکست خروج ۵ درصد میانگین افزایش
بازار صعودی و شکست رو به بالا ۴۳ درصد ۷ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین ۴۸ درصد ۷- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا ۳۴ درصد ۹ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین ۲۹ درصد ۱۲- درصد

جدول بالا نرخ خروج سربه‌سر را بر اساس شرایط بازار و به همراه میانگین افزایش نمایش می‌دهد.

خروج سربه‌سر زمانی اتفاق می‌افتد که سهم نتواند بیش از ۵ درصد صعود نماید.

این نرخ ممکن است بالا به نظر برسد، اما این موضوع در رابطه با الگوهای کوتاه‌مدت نظیر این الگو امری معمول است.

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار/ جهت شکست موفقیت
بازار صعودی و شکست رو به بالا ۷۷ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین ۷۳ درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا ۷۰ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین ۷۷ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که روش هدف‌گذاری در چند درصد مواقع  عملکرد مناسبی دارد. از قاعده هدف‎گذاری برای تخمین میزان افزایش استفاده نمایید.

برای انجام این کار، ارتقاع الگو را از بالاترین سقف تا پایین‌ترین کف آن اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را بسته به جهت شکست به بالاترین سقف اضاقه یا از پایین‌ترین کف کسر می‌نماییم تا به هدف برسیم.

بهترین عملکرد این روش زمانی است که جهت شکست الگو هم‌جهت با روند بازار باشد. یعنی شکست از بالا در بازار صعودی یا شکست از پایین در بازار نزولی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا