الگوی بازگشتی قیمت آغازی- صعودی

Closing Price Reversal, Uptrend

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی*: ۲۳ از ۲۳
نرخ خروج سر­به‌سر** پس از شکست رو به پایین: ۵۲ درصد
میانگین کاهش پس از شکست***: ۶ درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۶۴ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به پایین در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس کف روند محاسبه شده است و نه بر اساس کف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

یک کندل این الگو از یک کندل تشکیل شده است اما از قیمت بسته شدن کندل قبلی در بررسی آن استفاده میشود.
روند صعودی به دنبال این الگو در روند صعودی کوتاه‌مدت باشید.
باز شدن قیمت باز شدن باید در محدوده ۲۵ درصدی از سقف باشد.
بسته شدن قیمت بسته شدن باید در محدوده ۲۵ درصدی از کف بوده و زیر قیمت بسته شدن روز قبل باشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

بازگشتی فرض بر این است که این الگو بصورت برگشت‌دهنده روند صعودی عمل می‌نماید. اما با توجه به نرخ بالای خروج سر­به‌سر، عملکرد بازگشتی آن زیر سوال خواهد رفت.
پوزیشن فروش با قیمت باز شدن روز بعد از الگو میتوانید پوزیشن فروش باز نمایید.
قاعده هدف‌گذاری این الگو ۶۴ درصد مواقع (در بازار صعودی) از این قاعده پیروی میکند(به هدف صددرصدی برخورد مینماید). ارتفاع الگو را اندازه‌گیری و از کف الگو کسر می‌نماییم تا به هدف خود برسیم.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو (دنبال روند صعودی هستیم) از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

هر الگویی که بازگشتی (معکوس کننده) نباشد کنار گذاشته میشود. بعنوان مثال اگر میانگین قیمت الگو ۲۰ دلار و سقف مینور قبلی زیر ۲۰ دلار باشد آنوقت الگو به عنوان معکوس کننده روند صعودی عمل نموده است (یعنی قیمت باید بصورت صعودی به سمت الگو حرکت کرده و با فرض شکست رو به پایین، بصورت نزولی از الگو خارج گردد).

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار خروج ۵ درصد

میانگین کاهش

صعودی ۳۸ درصد ۶ درصد
نزولی ۳۴ درصد ۱۴ درصد

 

در جدول بالا نرخ شکست (عدم موفقیت) بر اساس شرایط بازار به همراه میانگین کاهش مرتب و فهرست شده است. از آنجا الگو قرار است به عنوان معکوس کننده روند صعودی عمل نماید، تنها شکست‌های رو به پایین در نظر گرفته شده‌اند.

شکست (عدم موفقیت) زمانی اتفاق می افتد که سهام نتواند پس از شکست الگو، بیش از ۵% افت کند.

نرخ شکست ممکن است بالا به نظر برسد، اما این برای الگو های کوتاه مدتی مانند این الگو امری معمول است. بیشترین شکست در بازار صعودی رخ میدهد که در ۵۲ درصد مواقع موفق به حداقل افت ۵ درصدی نمیشوند. میانگین افت تنها ۶ درصد است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار موفقیت
صعودی ۶۴ درصد
نزولی ۷۰ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که قاعده هدف‌گذاری در چند درصد مواقع کارکرد مناسبی دارد. از این روش هدف‌گذاری برای تخمین میزان حرکت قیمت پس از شکست الگو استفاده نمایید.

برای انجام این کار ارتقاع را از سقف تا کف الگو اندازه‌گیری نموده و مقدار به دست آمده را از کف کسر نمایید تا به هدف خود برسید.

بهترین عملکرد این روش در بازار نزولی رخ میدهد که ۷۰ درصد از الگوها به هدف خود میرسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا