نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۱۶ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به پایین: ۴۹ درصد

میانگین کاهش پس از شکست^***: ۶ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۶۳ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به پایین در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس کف روند محاسبه شده است و نه بر اساس کف نهایی

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
۲ کندل	این الگو از دو کندل تشکیل میشود.
روند صعودی	به دنبال این الگو در روند صعودی کوتاه‌مدت باشید.
الگوی درون‌کندلی (Inside day)	این الگو یک الگوی درون‌کندلی را شکل میدهد. این بدان معناست که سهام در روز اول یک سقف بالاتر و یک کف پایینتر نسبت به روز دوم ایجاد کرده و روز دوم در محدوده معاملاتی کندل قبل قرار خواهد داشت.
باز شدن	قیمت باز شدن آخرین کندل باید در محدوده ۲۵ درصدی از سقف آن باشد.
بسته شدن	قیمت بسته شدن آخرین کندل باید در محدوده ۲۵ درصدی از کف آن باشد.
قیمت باز و بسته شدن	سقف و کف آخرین میله نمیتوانند یکی باشند.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
بازگشتی	فرض بر این است که این الگو رفتار برگشت‌دهنده روند صعودی از خود به نمایش بگذارد. با این حال بررسی‌ها نشان میدهد که در ۵۲ درصد مواقع به روند صعودی ادامه داده و معکوس نمیگردد.
معامله	در جهت شکست معامله نمایید. شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت در بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف الگو بسته شود.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو ۶۳ درصد مواقع (در بازار صعودی و شکست رو به پایین) از این قاعده پیروی میکند (به هدف صددرصدی برخورد مینماید). ارتفاع الگو را اندازه‌گیری و به سقف الگو اضافه (شکست رو به بالا) یا از کف الگو کسر (شکست از پایین) می‌نماییم تا به هدف خود برسیم.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو (دنبال روند صعودی هستیم) از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار	خروج ۵ درصد	میانگین افزایش/کاهش
بازار صعودی و شکست رو به بالا	۴۴ درصد	۷ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین	۴۹ درصد	۶- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا	۳۹ درصد	۸ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین	۳۱ درصد	۱۱- درصد

در جدول بالا نرخ شکست (عدم موفقیت) بر اساس شرایط بازار به همراه میانگین افزایش وکاهش مرتب و فهرست شده است. اگرچه الگو قرار است به عنوان معکوس کننده روند صعودی عمل نماید، اما این فرض لحاظ نشده است و در عوض یک روز پس از بسته شدن قیمت بالاتر از سقف یا پایین تر از کف الگو معامله  انجام شده است.

شکست (عدم موفقیت) زمانی اتفاق می‌افتد که سهام نتواند در جهت شکست بیش از ۵ درصد پیشروی نماید.

نرخ شکست ممکن است بالا به نظر برسد، اما این برای الگو های کوتاه‌مدتی مانند این الگو امری معمول است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
بازار صعودی و شکست رو به بالا	۶۹ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین	۶۳ درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا	۶۲ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین	۶۷ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که قاعده هدف‌گذاری در چند درصد مواقع کارکرد مناسبی خواهد داشت. از این روش هدف‌گذاری برای تخمین میزان حرکت قیمت پس از شکست الگو استفاده نمایید.

برای انجام این کار ارتفاع الگو را از بالاترین سقف تا پایین‌ترین کف آن اندازه‌گیری نموده و مقدار به دست آمده را به سقف الگو اضافه (شکست از بالا) یا از کف کسر (شکست از پایین) کنید.

بهترین کارکرد این روش در بازار صعودی رخ می‌دهد که ۶۹ درصد از الگوها به هدف صددرصدی خود میرسند. توجه داشته باشید که شکست‌های همسو با روند بازار (شکست رو به بالا در بازار صعودی یا شکست رو به پایین در بازار نزولی) بهتر از معاملاتی که شکست الگو خلاف جهت روند بازار است، به اهداف خود می‌رسند.